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- 26 Aug, 2021
Vom Backtesting ins Live Trading mit meinem System
In diesem Blog Beitrag möchte ich dir die Geschichte meines Systems erzählen und werde dir verraten was beim Backtesting wirklich entscheinden ist.
Die Geschichte hinter meinem System
Viele meiner Kunden haben mir bereits die Frage gestellt: Wie bist du auf dein System gekommen? Hier nun meine Geschichte:
Vor ungefähr 3,5 Jahren saß ich viele Stunden vor dem Rechner und habe die Märkte beobachtet. Ich habe etwas gesehen, dass sich nach etlichen Backtestings als Systematik meines heutigen Systems erwiesen hat. Eine Struktur im Chart mit Zuhilfenahme des Volume Profile, die mir prägnant vorgekommen ist. Nachdem ich diese Beobachtung immer wieder gemacht habe, fing ich an die Future Märkte der zurückliegenden Wochen händisch nach diesem Signal zu durchsuchen. Und auf den ersten Blick hat sich diese Beobachtung als interessant herausgestellt. Nur wenige Wochen zu backtesten, hat keine statistische Aussagekraft. Erst ab > 100 Trades fängt es an überhaupt erwähnenswert zu werden.
Also war mein nächster Schritt einen Programmierer zu kontaktieren, der sich im Trading Bereich seit über 10 Jahren mit Backtesting Programmierung beschäftigt. Wie sich herausgestellt hat, ist es nicht möglich, mein System zu programmieren. So ist es auch mit den meisten Systemen, die auf dem Volume Profile beruhen. Zum Schluss blieb mir nichts anderes übrig, als wieder zu meiner händischen Backtesting Strategie zurück zu kehren. Um eine aussagekräftige Zeitspanne zu untersuchen, habe ich die für mich relevanten Future Märkte des letzten Jahres angeschaut, was angesichts der Tradefrequenz, erst mal ausreichend war. Viele der Märkte haben schlechte Ergebnisse gebracht, weswegen ich sie nun nicht in mein System mit einbeziehe. 14 Märkte haben sich als gewinnbringend erwiesen und auf diese Märkte konzentriere ich mich in meinem System. Hierzu gehören: 3 Softs, 3 Indizes, 5 Metalle und 3 Märkte aus dem Energie Sektor.
Die Hürden beim Backtesting
Während der Backtesting Phase, sind mir einige Schwierigkeiten begegnet:
Zum einen habe ich mehrmals neu angefangen, da mir während des Backtestings immer wieder neue Ideen kamen. Beispielsweise: Wie kann ich die Stopp Setzung optimieren? Wie verhält es sich, wenn ich den Entry schärfer gestalte, um einen besseres CRV zu erhalten? So wurde meine Excel Liste immer länger.
Zum anderen wird beim Volume Profile immer der Frontkontrakt, der auch die höchste Liquidität aufweist, gehandelt. Die Future Märkte sind adjustierte Märkte und es wird immer im Frontkontrakt gehandelt. Das hat wiederum für mich bedeutet, dass meine Backtests abgeschlossen sein mussten, bevor der Kontrakt gerollt wird. Ich hatte also nur eine kurze Zeitspanne, um ein ganzes Jahr händisch zu backtesten und die finalen Backtests abzuschließen. Auch Programmierer kennen diese Problematik des Backtestings bei End-of-Day Systemen, da man die laufenden Tests immer aus der Sicht des Frontkontraktes testen muss. Die Chartstrukturen verändern sich in den vergangenen Kontrakten. Je nach System kann das relevante Unterschiede zur Folge haben.
Backtesting vs. Live Trading
Die Ergebnisse der finalen Backtestings waren beeindruckend: Ca. 200 % Rendite bei einer ca. 50 % Trefferquote und einem CRV von ca. 2,5. Bezogen auf die 14 Märkte des letzten Jahres, die ich nun auch in meinem System handle. Mir war durchaus bewusst, dass es im Live Handel schwieriger sein wird, diese Rendite umzusetzen. Hier findet der Faktor Mensch Einbezug, der mal krank ist, mal in den Urlaub fährt, mal nicht richtig konzentriert ist, etwas übersieht usw. Die Psychologie spielt hier eine entscheidende Rolle. Counter Trader haben eher Schwierigkeiten in einen starken Abverkauf noch mehr zu verkaufen. Trend Trader hingegen fällt es nicht leicht gegen den laufenden Trend zu handeln.
In den Backtests wird immer eine perfekte Umgebung kreiert, die so im echten Trading nicht vorhanden ist. Und jeder Trader hat seine eigenen mentalen Hürden, mit denen er zurechtkommen muss. Zusätzlich habe ich im Live Trading einen weiteren Risikofaktor eliminiert: Korrelierende Märkte, wie Silber und Gold oder die Indizes, handle ich auf Grund von doppeltem Risiko nicht gleichzeitig.
Aus all diesen Aspekten und meinen Live Trading Ergebnissen der letzten 3 Jahre ergeben sich die Kennzahlen meines Systems von ca. 80 % Rendite pro Jahr, Trefferquote 40 – 50 % und einem CRV von ca. 2,5 bei einem maximalen Drawdown von 22 %.
Jeder, der ein System backtestet, muss zwangläufig damit rechnen, dass die Live Ergebnisse schlechter sind. Ich kenne keinen Trader noch hat einer meiner bisherigen Mentoren in den Backtests dieselben Ergebnisse wie im Live Handel erzielt hat. Diese waren eher halbiert. System Trader nähern sich schon eher ihren Backtesting Ergebnissen, allerdings haben sie das Problem, dass ihre Systeme nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktionieren und die Ergebnisse rapide schlechter werden. Zudem kommt hier hinzu, dass man nicht genau weiß, ab wann man das System abschalten soll.
Entscheidend ist, Vertrauen in sein System zu entwickeln. Selbst nach genialen Backtesting Ergebnissen und mehrmaliger Überprüfung kann immer noch die Angst mitspielen bei den Backtests einen Fehler gemacht zu haben. So kann es Jahre dauern, bis man genug Vertrauen in sein System gewinnt. Erst dann kann man konzentriert und nahezu frei von psychologischen Faktoren handeln und sich damit den Backtest Ergebnissen allmählich annähern.
Hier erfährst du, welche Kennzahlen im Trading relevant sind. Diese Kennzahlen sind die Ergebnisse deiner Backtests:
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