Trading Kennzahlen
  • 19 Aug, 2021
Die Trading Kennzahlen und ihr Zusammenspiel

Jeder Trader sollte die Trading Kennzahlen seines Systems kennen. Nur so ist es möglich abzuschätzen, was beim Handeln eintreten kann.

Zu den Trading Kennzahlen zählen:

– Trefferquote (TQ)

– CRV (Chancen-Risiko-Verhältnis)

– Rendite

– Tradefrequenz (Tradeanzahl)

– Drawdown

– Haltedauer

Kennst du die Trading Kennzahlen deines Systems?

Bist du dir bewusst, welche Trefferquote, CRV & Rendite dein System hat? Diese Begriffe, bis auf die Rendite, sind vor allem für Beginner im Trading neu. So wird des Öfteren mit einer hohen Trefferquote geworben und ich muss auch zugeben > 80 % Trefferquote klingt erst Mal genial. Auch der Begriff „Scharfschütze“ findet in diesem Zusammenhang Verwendung. Der erfahrene Trader sei wie ein Scharfschütze. Er wartet, bis der perfekte Trade kommt und drückt dann ab. Jetzt stellt sich mir die Frage: Woher weißt du, welcher der perfekte Trade ist? Diese Aussage impliziert, dass man weiß was geschieht. Dass alle Informationen offen auf dem Tisch liegen. Und genau das tun sie nicht! Die Börse ist ein Spiel mit unvollständigen Informationen.

Eine hohe Trefferquote

Ein Scharfschütze trifft in den meisten Fällen. Trifft ein Trader in den meisten Fällen, geht es immer auf Kosten von CRV oder der Tradefrequenz. Natürlich ist eine hohe Trefferquote möglich. Die ist sogar ganz leicht zu bekommen, wenn ich den Stopp nachziehe und  1 Tick über den Entry Level setze. Nur profitables Trading sieht anders aus, denn auch die Jahresrendite ist dann entsprechend gering. Solch eine Systematik ist eher mit einem Scharfschützen zu vergleichen, der zwar trifft, doch den Gegner nur mit einem leichten Streifschuss kaum verwundet. In der Börsen Welt bedeutet eine hohe Trefferquote 55 – 60 %. Ich habe noch keinen Trader kennen gelernt, der eine TQ von > 80% hat, ein vernünftiges CRV, eine hohe Tradefrequenz und dementsprechend eine hohe Rendite. Zumindest hat mir noch niemand, der das behauptet hat, seine Kontoauszüge gezeigt. Wenn Trading Anfänger ein System erlernen, denken viele, dass fast jeder Trade ein Gewinner sein sollte. Ich spreche da aus Erfahrung, als ich Julia mein System beigebracht habe, war sie ganz verwundert als es Verlierer gab. 😉 Doch genauso kann es auch erfahrenen Tradern gehen.

Der psychologische Faktor Verlust

Das sieht man auch beim Thema Profit Faktor: ein befreundeter Trader, der bereits seit über 5 Jahren an der Börse aktiv ist, hat nach der absoluten Summe in Euro der Verlusttrades  gefragt. Aus psychologischen Gründen. Die Idee dahinter war: Es ist schwieriger ein System zu handeln, welches beispielsweise 54.000,00 € an Verlusten generiert und 60.000,00 € an Gewinnen. Am Ende stehen zwar 6.000,00 € Plus, doch die 54.000,00 € Verlust sind schwer zu verdauen. Ich sehe das anders, psychologisch schwierig sind Verlustserien und Drawdowns, je nach zeitlicher Ausprägung.

Die Tradefrequenz

Dazu eine kleine Metapher:

Die Aldi Brüder sind unter den reichsten Menschen in Deutschland. Aldi hat eine Marge von 3 % auf seine Produkte. Kauft ein durchschnittlicher Bürger bei Aldi für 50 € ein, sind das 1,50 € Gewinn. Nicht wirklich viel, nicht wahr? Doch wenn auch nur 1 % der deutschen Bevölkerung  1 Mal bei Aldi einkaufen geht, hat Aldi bereits einen Gewinn von 1,2 Mio. generiert. Die Anzahl der Verkäufe macht den Gewinn.

Deshalb ist die Tradeanzahl so relevant. Hast du nur 10 Trades pro Jahr ist es natürlich entscheidend, wie viel Verlierer dabei sind. Vor allem, wenn es Swing Trades sind und diese eine lange Haltedauer haben. Das macht es mental umso schwieriger die Trades zu halten, wenn sie in den Verlust laufen. Aber gleichzeitig auch, wenn sie ins Plus laufen. Die Angst kommt, dass der Gewinn wieder entgleitet. Und ist umso stärker mit dem Wissen, dass es aufs Jahr nicht viele Trades gibt. Also denkt der Kopf: Dieser Trade muss ein Gewinner werden und die Verluste dürfen möglichst auch nicht zu hoch ausfallen…

Das Zusammenspiel der Trading Kennzahlen

Kombinieren wir das Ganze. Die Anzahl der Trades in Zusammenspiel mit der Trefferquote und dem CRV. Hast du eine hohe Trefferquote, geht das automatisch zu Lasten eines guten CRVs und damit auch der Rendite. Hast du eine hohe Tradefrequenz, ist die Anzahl der Verlust Trades nicht ganz so wichtig, solange das CRV der Gewinner Trades stimmt.

Die Trading Kennzahlen meines Systems

Bei meinem System habe ich im Schnitt eine Trefferquote von 40 – 50%, bei einem CRV von 2,5, 40 Trades pro Monat und einer Jahresrendite von ca. 80 %. Füttert man eine Monte Carlo Simulation mit diesen Kennzahlen, sieht man, dass es auch gut 12 Verlierer in Folge geben kann. Doch bei 40 Trades im Monat, was macht das aus?  In diesem Moment fühlen sich 12 Verlierer erst Mal nicht gut an. Man fängt an zu grübeln und fragt sich, was nicht stimmt, warum es nicht klappt. Doch irgendwann hat man den Punkt des maximalen Grübelns erreicht. Und genau das ist es, was es beim Trading zu akzeptieren gilt: Du kannst zu 100 % nach System handeln, alle Faktoren sprechen für einen Gewinner Trade und du verlierst trotzdem. Wie sagte Isaac Newton schon: Ich kann die Bahn der Himmelskörper auf Millimeter berechnen, aber nicht, wohin die verrückte Menge einen Börsenkurs treiben kann. Die Dinge, die die Börsenkurse beeinflussen, liegen weit außerhalb deiner Reichweite. Allein das zu akzeptieren, kann unglaublich befreiend wirken. Helfen kann hier auch,  Trading als dein Unternehmen anzusehen, Chancen und Risiken abzuwägen und die Kennzahlen des Systems zu kennen. Diese sollten durch Backtests geprüft und im Live Handel erprobt sein. Nur so weißt du wirklich, worauf du dich einstellen musst, wenn der Faktor Mensch Einbezug ins Live Trading findet.  Da wir gerade beim Thema sind – zum Backtesting wird es nächste Woche einen Blog Beitrag geben.

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